VAR模型金融风险管理论文参考文献

2022-10-11

VAR模型金融风险管理参考文献

[1]盛康.基于联合回归组合预测的中国金融市场风险建模及其应用研究[D].导师:鲁训法.南京信息工程大学,2022.

[2]廖文欣.经济不确定性与系统性金融风险的关联机制研究[D].导师:刘金全.吉林大学,2022.

[3]吴克强.经济增长与金融风险关联与影响机制的理论和计量研究[D].导师:刘金全.吉林大学,2022.

[4]江源.基于GARCH-VaR模型鑫元基金市场风险的度量与控制研究[D].导师:达潭枫.新疆财经大学,2021.

[5]王瀚锋.金融压力指数的测算及其对财政收支的影响研究[D].导师:于刚.东北财经大学,2020.

[6]胡晓艺.基于保险公司视角的系统性风险跨市场传染研究[D].导师:刘璐;李涛.东北财经大学,2020.

[7]闫馨月.VaR模型及其在证券投资管理中的应用[J].中国商论,2020,(02):36-37.

[8]卢贵珍,梁晨.试析VaR模型及其在金融风险管理中的应用[J].中外企业家,2019,(27):48-49.

[9]余博.资本账户开放、短期资本流动与系统性金融风险[D].导师:戴淑庚.厦门大学,2019.

[10]潘培元.分级基金的风险测度研究[D].导师:王铮.东南大学,2019.

[11]马麟.我国商业银行系统性金融风险评估与防范研究[D].导师:李朴民.北京交通大学,2019.

[12]陶荟名.基于Copula-VaR模型在金融风险管理中的应用研究[D].导师:李江城.云南财经大学,2019.

[13]舒伟龙.金融风险管理的VAR方法及其应用研究[J].中国民商,2019,(03):22-23.

[14]贾振方.基于VaR模型与ES模型风险度量分析[J].合作经济与科技,2018,(17):79-81.

[15]周彻.资本市场相依性与风险测度研究[D].导师:陈守东.吉林大学,2018.

[16]张天雅.基于VaR模型的中证100指数风险度量研究[D].导师:王向荣.山东科技大学,2018.

[17]任爽.国际工程承包项目的金融风险管理[D].导师:胡培战.浙江大学,2018.

[18]薛原.基于VaR模型的基金风险管理研究[D].导师:胡云姣.北京化工大学,2017.

[19]郑兴.基于修正CARR模型的金融市场风险测度研究[D].导师:王沁.西南交通大学,2017.

[20]袁世伟.基于GARCH模型的VaR保险股风险测度研究[D].导师:王飞跃;廖明华.贵州财经大学,2016.

VAR模型金融风险管理期刊论文参考文献

[21]黄虹,张恩焕,孙红梅,刘江会.融资融券会加大投资者情绪对股指波动的影响吗?[J].中国软科学,2016,(03):151-161.

[22]李娟.EGARCH-GPD模型及其在股市风险度量中的应用[D].导师:魏正元.重庆理工大学,2016.

[23]涂振兴.基于分位数回归VaR模型对中国证券市场的研究[D].导师:贺方毅.西南财经大学,2016.

[24]张跃译.利率市场化下我国商业银行利率风险研究[D].导师:白罡.西南财经大学,2016.

[25]韩植.浅谈VAR方式在金融风险管理中的运用[J].商场现代化,2016,(05):233.

[26]智毓贤,姚舜,陈作章.基于GARCH族模型对我国沪深股市在险价值(VaR)的实证分析[J].无锡商业职业技术学院学报,2015,(05):1-9.

[27]张蕊,贺晓宇,戚逸康.极端市场条件下我国金融体系系统性风险度量[J].统计研究,2015,(09):30-38.

[28]宋巍.中国影子银行风险管理研究[D].导师:刘俊奇.辽宁大学,2015.

[29]韦波.基于VaR方法的金融市场风险管理研究[D].导师:黄薇.重庆大学,2015.

[30]杨杰,张绍宗.基于分位数概率分布的动态VaR模型及其应用[J].统计与决策,2014,(24):72-75.

[31]雷振锋.VAR模型在金融风险管理中的应用[J].现代商业,2014,(35):193-194.

[32]戴义方.风险价值度VaR在风险控制领域的应用[D].导师:盖骁敏.山东大学,2014.

[33]刘袁.利率市场化背景下商业银行利率风险的测度[D].导师:陈耀辉.南京财经大学,2015.

[34]张术林.评估Value-at-Risk模型——条件矩检验方法[J].系统工程理论与实践,2014,(05):1153-1160.

[35]刘红卫,孙文涛.金融风险管理中的VaR模型及其应用[J].兰州文理学院学报(自然科学版),2014,(02):16-19.

[36]高克.浅谈风险价值下的金融风险管理[J].全国商情(理论研究),2014,(01):50-51.

[37]杜玉.基于高频数据的VaR金融风险度量的研究[D].导师:王仲君.武汉理工大学,2013.

[38]付秀艳,黄文礼,陶祥兴,姚艳杰.基于CVaR技术在中国股指期货中的应用[J].宁波大学学报(理工版),2013,(04):71-76.

[39]于文华.危机传染背景下资产组合风险模型测试精度比较研究[D].导师:李远富.西南交通大学,2013.

[40]王源嫄.VAR方法及其在股票投资组合中的应用[J].中国投资,2013,(S1):149-150.

VAR模型金融风险管理毕业论文参考文献

[41]李妍,薛俭.基于GARCH-VaR模型的股指期货风险研究[J].中国商贸,2013,(23):79-81+83.

[42]郭俊卿.VAR模型在金融风险管理中的应用[J].时代金融,2013,(21):101.

[43]吴剑.VaR在风险管理中的应用及实证分析[D].导师:范旭乾.暨南大学,2013.

[44]陈振钢.APD分布、在险价值与DQ检验-VaR参数估计及回溯测试的改进研究[D].导师:刘田.西南财经大学,2013.

[45]代青.我国商业银行利率风险管理[D].导师:曾志耕.西南财经大学,2013.

[46]王博.浅谈基于风险价值的金融风险管理研究[J].现代商业,2013,(03):47.

[47]范庆龙.不同残差分布下欧元兑美元汇率的GARCH-VaR模型比较研究[D].导师:曲春青.东北财经大学,2012.

[48]陈云飞.基于VaR方法的沪深股市投资风险测度研究[D].导师:李金海.河北工业大学,2012.

[49]魏宇.基于多分形理论的动态VaR预测模型研究[J].中国管理科学,2012,(05):7-15.

[50]马健,马岩.引进VaR是我国实施金融风险管理战略的客观要求[J].科技创新与应用,2012,(26):275.

[51]冯倩倩.q-正态分布及其在股票市场VaR估计中的应用[D].导师:王建华.武汉理工大学,2012.

[52]王智鹏.开放式股票型基金风险度量与控制实证研究[D].导师:齐红倩.吉林大学,2012.

[53]张洪瑞.黑龙江省农村间接金融体系效率研究[D].导师:王威.东北林业大学,2012.

[54]辛俚.我国商业银行间同业拆借市场利率风险VaR度量实证研究[D].导师:王青华.西南财经大学,2012.

[55]易莎.基于VaR模型对中国股市的实证研究[D].导师:胡跃红.长沙理工大学,2012.

[56]廖飞.VaR方法在我国证券投资基金中的应用研究[D].导师:辛耀.贵州财经大学,2012.

[57]金彦成.基于GJR模型的VaR改进研究[D].导师:任栋.西南财经大学,2012.

[58]吕松.基于Delta-Normal方法和历史模拟法的VAR算法研究[D].导师:刘畅.西南财经大学,2012.

[59]解其昌.分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用[D].导师:赖绍永.西南财经大学,2012.

[60]叶浩.基于VAR技术的金融风险管理系统设计[D].导师:许威.复旦大学,2012.

[61]张海云.基于分位数回归的股指期货风险度量研究[D].导师:蔡光辉.浙江工商大学,2012.

[62]刘晓倩,周勇.金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率[J].应用数学学报,2011,(04):752-768.

[63]彭稳志.基于VaR模型在标准型股票基金风险评估中的应用研究[D].导师:董秀良.华侨大学,2011.

[64]崔玉娟.基于风险价值的金融风险管理研究述评[J].财会研究,2011,(12):57-59.

[65]毛菁,罗猛.银行业与证券业间风险外溢效应研究——基于CoVaR模型的分析[J].新金融,2011,(05):27-31.

[66]罗晓熙.半参数法和参数VaR模型[D].导师:王晋忠.西南财经大学,2011.

[67]吉静.我国上市商业银行市场风险管理研究[D].导师:阮小莉.西南财经大学,2011.

[68]苗清.美国金融市场风险度量方法及其在中国的实证分析[D].导师:李玉蓉.吉林大学,2011.

[69]张瑶.基于半参数方法下的中国资本市场VaR与ES度量方法研究[D].导师:周佰成.吉林大学,2011.

[70]李庆全.VaR方法在中国股票市场的风险度量中的应用研究[D].导师:杨槐.昆明理工大学,2011.

[71]龙克维.VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J].时代金融,2011,(03):40+42.

[72]王晓平.浅析金融风险管理的相关问题[J].现代经济信息,2010,(23):337-338.

[73]廖火云,黄进.VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用[J].商场现代化,2009,(34):71-72.

[74]刘冬冬.非正常金融环境下金融机构的VaR对比研究[D].导师:吴曦.西南财经大学,2009.

[75]王禄川.金融机构风险度量方法研究[D].导师:张合金.西南财经大学,2010.

[76]李裕丰,罗丹程,王赫.基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用[J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2009,(04):335-339.

[77]王玉玲,马军海,王晶.VaR模型及其在金融风险管理中的应用[J].现代管理科学,2009,(07):118-119.

[78]梁淑怡.基于极值理论的网上支付风险度量研究[D].导师:戴伟辉.复旦大学,2009.

[79]肖志勇,宿永铮.VaR模型在金融风险管理中的应用[J].生产力研究,2008,(24):44-46.

[80]白东方.我国开放式基金风险管理研究[D].导师:李忠民.天津大学,2008.

[81]蒋翠侠.动态金融风险测度及管理研究[D].导师:张世英.天津大学,2007.

[82]何欣,孙强.我国金融期权风险管理问题分析[J].辽宁广播电视大学学报,2007,(01):83-84.

[83]张慧毅,徐荣贞,蒋玉洁.VaR模型及其在金融风险管理中的应用[J].价值工程,2006,(08):51-53.

[84]梁维全.VaR模型及其在中国金融风险度量中的应用研究[D].导师:杨建文;魏农建.上海社会科学院,2006.

[85]卞淑娟.中国证券投资风险的VaR管理和实证分析[D].导师:刘立新.对外经济贸易大学,2006.

[86]马杰.我国保险资金投资风险管理研究[D].导师:陶存文.对外经济贸易大学,2006.

[87]徐泽平.风险价值方法在中国股市中的实证研究[D].导师:傅星.首都经济贸易大学,2006.

[88]吴庆晓.风险管理,计量技术的研究与应用[D].导师:万建平.华中科技大学,2006.

[89]石俊芳.上证A股指数VaR模型的比较及其实证研究[D].导师:李序颖.上海海事大学,2005.

[90]张贤云.Var模型与我国的金融风险管理[J].南京财经大学学报,2004,(05):41-43.

[91]胡磊.度量投资组合风险价值的VaR模型体系研究——以下降趋势中的上证综合指数为例[D].导师:冯文伟.华东师范大学,2004.

[92]张敏.非线性跟踪—微分器在VaR中的应用研究[D].导师:王键;龚志民.湘潭大学,2004.

[93]钟毅.基于VaR模型的商业银行风险监管系统设计[D].导师:朱南.西南财经大学,2004.

[94]邵欣炜.基于VaR的金融风险度量与管理[D].导师:张屹山.吉林大学,2004.

[95]李峰.不同波动特性下金融市场风险计量与规避[D].导师:胡宗义.湖南大学,2003.

[96]张晨.VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2003,(03):441-445.

[97]林源.风险价值(VaR)模型在我国养老基金投资风险控制中的应用[D].导师:林义.西南财经大学,2003.

[98]王吉恒.VAR模型在我国金融市场风险管理中的应用研究[D].导师:李友华.东北农业大学,2000.

[99]李友华,王吉恒,刘德宏.VAR模型在我国金融风险管理中的运用研究[J].农村金融研究,2000,(02):7-10.

[100]刘兴权,王振山,史永东.金融风险管理中的VaR模型及其应用[J].东北财经大学学报,1999,(06):49-51.

本文来自 99学术网(www.99xueshu.com),转载请保留网址和出处

上一篇:民间美术元素室内设计论文参考文献下一篇:农民负担现状症结论文参考文献